Ｎｏｗ　Ｓｔｕｄｙ！数理ファイナンス入門の解説
現在、このコーナーは、Pliskaの「数理ファイナンス入門」の解説を行っています。
掲示板でこのコーナーの更新などの情報もお知らせしますので、見てください。

■はじめに 数理ファイナンスの入門書として以下の本をお勧めします。
「数理ファイナンス入門」−離散時間モデル−
　Stanley R.Pliska著、木島正明監訳、東京海上火災保険財務企画部運用企画グループ訳
　共立出版株式会社
(*).原著名は「Introduction to Mathematical Finance」Discrete Time Modelsです。

この本を読みこなせば力が付くとはいえ、完全に自習では大変です。
そこで、本コーナーで分かりにくい所を解説し、問題の解答を示します。
１節単位で区切りますので、本を１節読む→本コーナーを読むという順番で勉強すれば良いと思っています。
１日１節で、全４２日間のコースとなります。
なお、著者への礼儀として（著作権の関係からも）この本は買いましょう。その価値はあると思います。
それと、本コーナーでは和を示すΣ記号は、HTMLの制限のために、Σ_n=1,Nと表現しています。

■説明 第１章　１期間証券市場
１．１　モデルの記述
１．２　裁定とその他の経済学的考察
１．３　リスク中立確率測度
１．４　条件付き請求権の評価
１．５　完備市場と非完備市場
１．６　リスクと収益率

第２章　１期間の消費と投資
第３章　多期間証券市場
第４章　オプション、先物、その他の派生証券
第５章　最適消費投資問題
第６章　債券・金利派生商品
第７章　無限標本空間モデル
付録Ａ　線形計画法